Hull Bevegelig Gjennomsnitt Beregning

Hull Moving Average. Hull Moving Average gjør et bevegelige gjennomsnitt mer responsivt mens du opprettholder en kurvejevnhet Formelen for beregning av dette gjennomsnittet er som følger HMA i MA 2 MA-inngang, periode 2 MA-inngang, periode, SQRT-periode hvor MA er et glidende gjennomsnitt og SQRT er kvadratroten Brukeren kan endre inntastingen lukk, periode lengde og skift nummer Denne indikator s definisjon er ytterligere uttrykt i den kondenserte koden gitt i beregningen nedenfor. Hvordan du skal handle ved hjelp av Hull Moving Average. Hull Moving Average er en sakte trendindikator og kan brukes i sammenheng med andre studier. Ingen handelssignaler beregnes. Hvordan kommer du til MotiveWave. Gå til toppmenyen, velg Studier Flyttende Gjennomsnittlig Hull Flytende Average. or Gå til toppmenyen, velg Legg til Studie start skrive i dette studienavnet til du ser det vises i listen, klikk på studienavnet, klikk OK. Important ansvarsfraskrivelse Informasjonen som er gitt på denne siden, er strengt til informasjonsformål og skal ikke tolkes utgitt som råd eller anmodning om å kjøpe eller selge noen sikkerhet, vennligst se vår risikofristing og ytelsesansvarserklæring. Inngangspris, brukerdefinert, standard er nærmetall, beveger gjennomsnittlig ma, brukerdefinert, standard er WMA-periode brukerdefinert, standard er 20 skift brukerdefinert, standard er 0 wma vektet glidende gjennomsnitt, sqrt kvadratrotindekset nåværende barnummer, LOE mindre eller like. Moving Averages Stuff. Motivated via e-post fra Robert BI får denne e-posten spørre om Hull Moving Average HMA og. Og du har aldri hørt om det før det er riktig. Faktisk, da jeg googlede, oppdaget jeg mange bevegelige gjennomsnitt som jeg aldri hadde hørt om, for eksempel. Zero Lag eksponentiell Moving Average. Wilder Moving Average. Største Square Moving Average. Triangular Moving Gjennomsnitt. Adaptiv Moving Average. Jurik Moving Average. Så Så jeg trodde vi snakket om å flytte gjennomsnitt og. Haven har du gjort det før, som her og her og her og her og Ja, ja, men det var før jeg visste om alle disse andre bevegelige gjennomsnittene Faktisk var de eneste jeg spilte med, disse hvor P 1 P 2 P n er de siste n aksjekursene P n er den nyeste. Simple Moving Gjennomsnitt SMA P 1 P 2 P n K hvor K n. Vektet Flytende Gjennomsnittlig WMA P 1 2 P 2 3 P 3 n P n K hvor K 1 2 nnn 1 2.Exponentiell Flytende Gjennomsnittlig EMA P n Pn-1 2 P n-2 3 P n-3 K hvor K 1 2 1 1. Hvem har jeg aldri sett den EMA-formelen før jeg alltid har lest det var Ja, det er normalt skrevet forskjellig, men jeg ville vise at disse tre har lignende resepter Se EMA-ting her og her Faktisk ser de alle ut. Merk at hvis alle Ps er lik, si Po, så er det glidende gjennomsnittet lik Po som Vel, og det er måten noen selvrespektive gjennomsnitt skulle oppføre seg på. Så som er best Definer best. Here er noen bevegelige gjennomsnitt, forsøker å spore en rekke aksjekurser som varierer i sinusformet mote. Aksjekurser som følger en sinuskurve Hvor fant du et lager på denne måten Vær oppmerksom på at de vanligste bevegelige gjennomsnittene SMA, WMA og EMA når deres maksimum senere enn sinuskurven Det er lag og. Men hva med den HMA-fyren Han ser ganske bra Ja, og det er det vi vil snakke om Indeed. Og hva er det 6 i HMA 6 og jeg ser noe som heter MMA 36 og Tålmodighet. Hull Moving Average. We begynner med å beregne 16-dagers vektet Flytende Gjennomsnittlig WMA som 1 WMA 16 P 1 2 P 2 3 P 3 16 P n K med K 1 2 16 136 Selv om det er fint og smoooth, vil det ha et lag større enn vi liker. Så ser vi på 8-dagers WMA. Jeg liker det Ja, det følger prisvarianter ganske pent, men det er mer Mens WMA 8 ser på nyere priser, har det fortsatt et lag, så vi ser hvor mye WMA har endret seg når det går fra 8-dagers til 16-dagers Denne forskjellen vil se slik ut På en måte gir den forskjellen noen indikasjon på hvordan WMA endrer seg, slik at vi legger til denne endringen i vår tidligere WMA 8 for å gi 2 MMA 16 WMA 8 WMA 8 - WMA 16 2 WMA 8 - WMA 16. MMA Hvorfor kaller det MMA jeg stutter. Uansett, vil MMA 16 se slik ut. Jeg vil ta det Patience der er mer Nå presenterer vi den magiske transformasjonen og får ta-DUM. Det er Hull Ja som jeg forstår det. Men hva er det magiske ritualet Etter å ha generert en serie MMA s som involverer 8-dagers og 16-dagers vektede glidende gjennomsnitt, stirrer vi nøye på denne sekvensen av tall. Da beregner vi WMA de siste 4 dagene som gir Hull Moving Average at vi har ringt til HMA 4. Huh 16 dager deretter 8 dager deretter 4 dager Kaster du en mynt for å se hvor mange Du velger et antall dager, for eksempel n 16 Så ser du på WMA n og WMA n 2 og beregner MMA 2 WMA n 2 - WMA n I vårt eksempel er det 2 WMA 8 - WMA 16 Da beregner du WMA sqrt n ved hjelp av bare de siste sqrt n tallene fra MMA-serien I vårt eksempel beregner d en WMA 4 ved hjelp av MMA serie. Og for det morsomme SINE-kartet Hvordan gjør det det. Så hvor er regnearket jeg fortsatt jobber med Det er interessant å se hvordan de ulike bevegelige gjennomsnittene reagerer på pigger. Er HMA virkelig et vektet glidende gjennomsnitt. Nå, la oss se. Vi har MMA 2 WMA 8 - WMA 16 2 P 1 2 P 2 3 P 3 8 P n 36 - P 1 2 P 2 3 P 3 16 P n 136 eller MMA 2 1 36 - 1 136 P 1 2 P 2 8 P 8 - 1 136 9 P 9 10 P 10 16 P 16.For sanitære grunner skriver vi dette slik MMA w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16 Legg merke til at alle vekter legger til 1 Videre, wk 2 1 36 - 1 136 K for K 1, 2 8 og wk - 1 136 K for K 9, 10 16. Deretter gjør du den magiske kvadratroterritalen hvor sqrt 16 4 vi husker at P 16 er den nyeste verdien HMA 4-dagers WMA for de ovennevnte MMAene. W 1 P 1 W 2 P 2 W 16 P 16 2 W 1 P 0 W 2 P 1 W 16 P 15 3 w 1 P -1 w 2 p 0 w 16 p 14 4 w 1 p -2 w 2 p -1 w 16 p 13 10 bemerker det 1 2 3 4 10. Huh P 0 P -1 Hva MMA 16 bruker de siste 16 dagene, tilbake til prisen vi kaller P 1 Hvis vi beregner det 4-dagers vektede gjennomsnittet av disse MMA-ene, bruker vi i går s MMA, og det går tilbake 1 dag før P 1 og dagen før, går MMA tilbake til 2 dager før P 1 og dagen før det. Ok, så du ringer dem priser P 0 P -1 Du har det. Så en 16-dagers HMA bruker faktisk info som går tilbake mer enn 16 dager, du har det. Men det er negative vekter for dem gamle priser Er det lovlig Beviset er i. Ja, beviset er i pudding Så hva gjør regnearket Så langt ser det ut til dette Klikk på bildet for å laste ned Du kan velge en SINE-serie eller en RANDOM-serie av aksjekurser. For det siste, hver gang du klikker på en knapp du får et annet sett av priser Da kan du velge antall dager som er vår n For eksempel brukte vi n 16 til vårt eksempel, over Ytterligere, hvis du velger SINE-serien, kan du introdusere pigger og flytte dem langs diagrammet som dette. Merk at vi har brukt n 16 og n 36 i bildet av regnearket årsaken n 2 og sqrt n er begge heltall Hvis du bruker noe som n 15, bruker regnearket INT eger-delen av n 2 og sqrt n, nemlig 7 og 3. Så er Hull Moving Average den beste Definer best. Hva med det Jurik Average Jeg vet ingenting om det Det er proprietært og du må betale for å bruke det, men spill med flytende gjennomsnitt. En annen Moving Average. Suppose det, i stedet for vektet Moving Average hvor vektene er proporsjonale med 1, 2 , 3 vi bruker det magiske Hull-ritualet med eksponentielt flytende gjennomsnitt. Det er vi vurderer. MAg 2 EMA n 2 - EMA n. MAg Ja, det er M oving En ver g g e eller M oving En ver e g eneralisert eller M oving A verage g rand eller. Eller M oving A verage g ummy Vær oppmerksom Vi velger vårt favoritt antall dager, som n 16, og beregner MAg n, k EMA nk - 1- EMA n Vi kan leke med og k og se hva vi får For eksempel her er noen få MAgs der vi stikker til 16 dager, men endrer verdiene til og k. MAg 16 2 EMA 4 - EMA 16.MAg 16 1 5 EMA 5 - 0 5 EMA 16. Legg merke til at når vi velger k 3, får vi nk 16 3 5 333 som vi bytter til ren og enkel 5 0. Hvorfor holder du deg ikke med Hull s valg 2 og k 2 God idé Vi får dette. MAg 16 2 EMA 8 - EMA 16. Ser ut som diagrammet med 1 5 og k 3 Det gjør det, gjorde du det igjen Muligens Så hva med den kvadratroterritalen jeg la det som en øvelse for deg. Okay, mens du spiller med den MAg-tingen, finner jeg at Hull sk 2 fungerer ganske bra så vi vil holde fast ved det. Vi får imidlertid ofte et ganske fint gjennomsnitt når vi legger til et lite stykke endringen EMA n 2 - EMA n Faktisk vil vi legge til bare en brøkdel av den endringen som gir MAg n, EMA n 2 EMA n 2 - EMA n Det er, vi velger 0 5 eller kanskje bare 0 25 eller hva som helst og bruk. For eksempel, hvis vi sammenligner våre gaggle med bevegelige gjennomsnitt som de sporer en STEP-funksjon, får vi dette, hvor vi legger til MAg bare 1 2 av endringen Ja, men hva er det best verdi av beta Definer best Vær oppmerksom på at beta 1 er Hull-valget, med unntak av at vi bruker EMAer istedenfor WMAs. Og du slipper ut den firkantede tingen Uh, ja jeg glemte det. Merk Regnearket endres fra time til time. Det ser for øyeblikket ut som dette. noe å spille med. Jeg fikk meg et regneark som ser ut som dette klikket på bildet for å laste ned. Du velger en aksje og klikker på en knapp og får et års verdi av daglige priser. Du velger enten HMA eller MAg, endrer antall dager, og for MAg, parameteren, og se når du skal kjøpe ro SELL. Når Basert på hvilke kriterier Hvis det bevegelige gjennomsnittet er NED x fra sitt maksimum i løpet av de siste 2 dagene, KJØPER I eksempelet x 1 0 Hvis det er OP Y fra sitt minimum de siste 2 dagene, selger du i eksempelet, y 1 5 Du kan endre verdiene for x og y. Er det noe bra disse kriteriene sa jeg at det var noe å leke med. Det er denne andre utjevningsteknikken kalt Hodrick-Prescott-filteret. Med hjelp av Ron McEwan er den nå inkludert i dette regnearket. Er det noe bra Lek med det Du vil merke at det er en parameter du kan endre i celle M3 og KJØP og SELL signaler. Viktig juridisk informasjon om e-posten du vil sende Ved å bruke denne tjenesten, godtar du å skrive inn din virkelige e-postadresse og bare send det til folk du kjenner Det er et lovbrudd i noen jurisdiksjoner for å feilaktig identifisere deg selv i en e-post All informasjon du oppgir vil bli brukt av Fidelity utelukkende med det formål å sende e-posten på dine vegne Emnelinjen i e-posten du send vil bli. Din epost er sendt. Mutual Funds og Mutual Fund Investing - Fidelity Investments. Clicking en lenke vil åpne et nytt vindu. Hull Moving Average. There er mange typer bevegelige gjennomsnitt, den mest grunnleggende er Simple Moving Average SMA Av alle de bevegelige gjennomsnittene var SMA-prisen den mest Exponential og Weighted Moving Averages utviklet for å løse dette forsinket ved å legge større vekt på nyere data The Hull Moving Average HMA, utviklet av Alan Hul Jeg er et ekstremt raskt og jevnt bevegelige gjennomsnitt. Faktisk eliminerer HMA nesten helt lag og klarer å forbedre utjevning samtidig. Hvordan denne indikatoren virker. En lengre periode kan HMA brukes til å identifisere trenden Hvis HMA øker, Den nåværende trenden stiger, noe som tyder på at det kan være bedre å gå inn i lange stillinger. Hvis HMA faller faller den rådende trenden også, noe som tyder på at det kan være bedre å legge inn korte stillinger. En kortere periode HMA kan brukes til inngangssignaler i retning av den rådende trenden Et langt inngangssignal når den gjeldende trenden stiger oppstår når HMA dukker opp og et kort inngangssignal, når den gjeldende trenden faller, oppstår når HMA slår ned. Beregn et veidende flytende gjennomsnitt med periode n 2 og multipliser den med 2. Beregn et veidende flytende gjennomsnitt for perioden n og trekke fra hvis fra trinn 1. Beregne et veidende flytende gjennomsnitt med perioden sqrt n ved hjelp av dataene fra trinn 2.HMA WMA 2 WMA n 2 WMA n, sqrt n .